班夫國家公園的設置時間為1885年，占地面積約6,641平方公里。加拿大太平鐵路通到如今的班夫時，班夫稱作29支線（Siding 29）。鐵路公司籌建溫泉旅館之際，有人提議以總裁及副總裁蘇格蘭家鄉班夫（Banffshire）命名獲得采納，29支線改名班夫，以班夫溫泉肇始的國家公園，后來亦以班夫命名。

班夫是加拿大洛磯山最早建立的城鎮，加拿大太平洋鐵路、溫泉與加拿大國家公園體系互為因果，都成為班夫歷史的一頁。1883年11月，太平洋鐵路鋪設到班夫附近，因風雪暫停施工，3名工人外出尋寶，卻循著空氣中特殊氣味走到一處洞口，3人以枯樹作梯，下到洞里探視，發現洞里藏著溫泉。

對于欠缺水管設施的蠻荒山區，溫泉價值不下于黃金，3人立即決定申請所有權，將溫泉用作生財法寶。但是，政府當時尚未探勘班夫，無地圖為依據；溫泉也不屬于礦石，無法批準采礦權；此外，知道溫泉所在的人紛紛加入競爭，逼使政府必須出面處理。1885年，加拿大政府決定依各申請人對溫泉所作的改善措施分別予以補償，但將溫泉收為國有，并在溫泉周圍設立溫泉保護區（Hot Springs Reserve）。翌年，政府開始探勘班夫鎮址，隨后并擴大溫泉保護區，定名洛磯山國家公園（Rocky Mountain National Park），成為加拿大第一處國家公園。1902年，露易絲湖（Lake Louise）地區并入洛磯山國家公園，公園并于1930年國家公園法案（National Parks Act）通過時，正式稱為班夫國家公園。

以1號公路串連的班夫鎮及露易絲湖區為中心，班夫國家公園西邊經93號公路通往庫特尼國家公園（Kootenay National Park）。班夫鎮群山環繞，卡斯喀山永遠是主街班夫街（Banff Ave.）忠實的靠背，山腳下發現的煤礦，曾經供給加拿大太平洋鐵路火車動力，也提供班夫居民用電。「卡斯喀」原意為「瀑布」，夏天融雪后，光禿禿的山上幾乎見不著水光，切割出一棱棱的石面上，倒能見證水流走過的痕跡。